Trabajando con el Sistema Weinstein II

Continuamos con la colección de post dedicados al estudio del Sistema de Weinstein de Medio plazo.

En el post anterior analizábamos la influencia del CPM y la Fuerza Relativa (FR) en las entradas en posiciones largas.

En este post vamos a hacer lo mismo para entradas en posiciones cortas.


Puedes encontrar los post anteriores aquí:

  1. Parte 1 – Optimizando las entradas en posiciones largas.
  2. Parte 2 – Optimizando las entradas en posiciones cortas e influencia de la mano fuerte.
  3. Parte 3 – Optimizando las salidas en posiciones largas y cortas.
  4. Parte 4 – Optimizando los stop loss.

ENTRADAS EN POSICIONES CORTAS

Con Amibroker optimizamos los parámetros CPM y Fuerza Relativa (FR) buscando zonas de máxima rentabilidad anual (CAR), minimizar el máximo drawdown (MDD) y mejorar la relación CAR/MDD.

Esto lo veremos con las tablas creadas tras el reporte de optimización de Amibroker. En el eje horizontal tenemos los distintos valores de CPM y en vertical la FR.

CPM

CAR FR CPM Cortos

MDD

FR CPM cortos

CAR/MDD

CAR-MDD FR CPM cortos

Analizando en conjunto las tablas opto por establecer los siguientes valores límite para las entradas cortas:

  • CPM > 0
  • Fuerza Relativa < -0.30

LA INFLUENCIA DE LA MANO FUERTE

En nuestras entradas largas y cortas también exigimos que la “mano fuerte” apoye nuestra decisión, o por lo menos así es como lo tenemos planteado en el esquema de inicio.

Veamos si es cierto o no que la mano fuerte influye en el sistema.

Vamos a analizar valores de mano fuerte en entradas largas (valores en horizontal en las tablas) y valores de mano fuerte en entradas cortas (valores en vertical).

CAR

CAR mano fuerte

MDD

MDD Mano fuerte

CAR/MDD

CAR-MDD Mano fuerte

La mano fuerte influye y parece que los mejores valores son

  • Largos: Mano fuerte > 2
  • Cortos: Mano fuerte < -2

En estos momentos tenemos optimizadas las entradas que genera el sistema.

Veamos qué resultados genera y compararemos la curva de capital optimizada con la inicial.

estadisticas entradas optimizadas

Captura de pantalla 2015-09-09 00.19.42

La curva de capital optimizada es la morada y la inicial es la amarilla. Es cierto que al optimizar el ordenador busca lo mejor de lo mejor y por lo tanto a veces los resultados son poco realistas (ver el salto de la línea morada en 2004).

Aún así se ve que la curva de capital optimizada tiene mejor aspecto que la inicial.

Hasta aquí el segundo post dedicado al Sistema Weinstein de Medio Plazo. En el post siguiente optimizaremos las salidas.


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Los análisis aquí mostrados tienen un objetivo meramente didáctico y en ningún caso son recomendaciones de inversión de ningún tipo. Cada persona es responsable de gestionar su capital.

 

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4 Comments

  1. Lus septiembre 14, 2015
    • Iván septiembre 14, 2015
    • Gabriel septiembre 14, 2015
      • Luis septiembre 14, 2015

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