Sistema IGV España Primer Test

Hace un par de semanas comencé a programar un sistema para operar en el mercado continuo con gráficos diarios.

Actualmente estoy operando con 3 sistemas de medio plazo y me gustaría probar con algo de corto plazo.

Como a la mayoría de vosotros el tiempo no me sobra, así que estoy tratando de encontrar un sistema que requiera de mi sólo 30 minutos a la semana.

Así pues he comenzado con un sistema desde cero. Hoy voy a contaros la idea y os mostraré los primeros resultados del sistema.

BASES DEL SISTEMA IGV

El sistema abre una posición el lunes en la apertura y la mantiene hasta el viernes al cierre.

El fin de semana se evalúa el mercado y se selecciona el valor que cumpla con todos los requisitos de entrada.

Variables que actúan en el sistema:

  • Precio
  • Tiempo
  • Volumen

Con estos tres componentes montamos el sistema.

El Sistema IGV está basado en una de las leyes de Newton, que dice resumiendo:

Fuerza=Masa x Aceleración

He considerado que la masa se puede asemejar de alguna manera al volumen de negociación (he utilizado el volumen proporcional medio o VPM) y que la Aceleración se puede calcular como:

Aceleración=velocidad/tiempo

Velocidad=Espacio/tiempo

Si el espacio es la distancia que recorre el precio, y lo calculamos como un porcentaje, podemos calcular velocidad y aceleración del precio.

Además de esto se tienen en cuenta dos medias del precio, una rápida y otra lenta.

 

El sistema IGV opera con largos y cortos. La selección del valor se basa en la fuerza. Ante varias entradas posibles el sistema siempre escoge el valor más fuerte.

Tengo pendiente configurar la entrada con el Market Timing de forma que premie más entradas largas o cortas dependiendo del momento, y de esta forma suavizar la curva de resultados.

PRIMER TEST EN EL MERCADO CONTINUO

A continuación os muestro la curva de resultados para el intervalo 1 de enero de 2010 hasta el 12 de junio de 2015, operando en el mercado continuo (más de 120 valores).

He introducido un filtro de volumen y precio mayor de 1€/acción.

Sistema IGV Fuerza SEMANAL ESPAÑA 2010 - 2015jun - Backtest Report precio mayor 1

Sistema IGV Fuerza SEMANAL ESPAÑA 2010 - 2015jun - Backtest Report precio mayor 1 (2)

Aunque sólo muestro los últimos cinco años, el sistema está testado desde el 2001 y los resultados son muy alentadores.

MEJORAS PENDIENTES

He de trabajar el máximo drawdown (máxima pérdida) porque aún siendo un sistema que se recupera muy bien de las pérdidas, un 25% de pérdidas no lo puede soportar cualquiera (mentalmente).

También está pendiente mejorar la apertura de posiciones largas/cortas. De momento la selección se hace sólo en base de la fuerza del valor.

Dato curioso son los resultados en el mes de noviembre. Son realmente malos.

De momento no he aplicado ningún stop loss, take profit o trailing stop. Tampoco aplico ninguna gestión de capital basada en operaciones pasadas.

Con el tiempo iré mejorando todo lo visto hasta ahora para intentar conseguir un sistema aplicable en el mundo real.

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Si quieres aprender cómo invierto a medio plazo y qué herramientas empleo para ello puedes adquirir la Guía Práctica para la Inversión de Medio Plazo que viene con 3 hojas de cálculo adjuntas (Control de operacionesMarket Timing Ibex35 y Market Timing EEUU).

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6 Comments

  1. akilesbcn junio 15, 2015
    • Iván junio 16, 2015
  2. carlos junio 15, 2015
    • Iván junio 16, 2015
  3. jmsc24 julio 2, 2015

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