Operativa de corto plazo sobre sectoriales americanos

En este post quiero presentar un sistema de corto plazo que he desarrollado para operar los ETF que replican los sectores americanos y el ETF que replica el SP500. El sistema lo he diseñado a partir de mi indicador favorito de corto plazo, el RSI. Es un sistema de reversión a la media.

Como buen sistema de reversión a la media, este sistema trata de capturar los rebotes cuando se producen correcciones mientras el valor continua en tendencia.

Este sistema lo podrás ver a fondo en el Curso de Bolsa Online de formacionenbolsa.com.

Es un sistema con un alto porcentaje de acierto, entorno al 75%. Estamos dentro del mercado una media de 3 a 5 días.

Se deja un stop loss bastante holgado para dejar que el precio se mueva libremente. A veces ocurre que entramos antes de tiempo, por lo que si el stop loss está muy ajustado salta dando pérdidas cuando dando algo más de margen la operación acaba siendo ganadora.

Esto tiene un límite, claro. No conviene estar mucho tiempo dentro del mercado cuando la operación evoluciona en dirección contraria a la que queremos o se mantiene lateral. Por eso damos un tiempo máximo para salir del mercado.

Si has realizado el Curso de Bolsa Online y estás siguiendo el sistema habrás visto como actualmente el sistema mantiene dos valores en cartera, el XLF y el XLY. Ambos los cerraré mañana independientemente del resultado ya que se cumple el límite máximo de tiempo permitido dentro del mercado.

Aquí puedes ver un par de operaciones cerradas esta semana.

XLI

XLV

Como puedes ver a veces se entra antes de tiempo, como en el XLI. Este es un ejemplo perfecto de lo que comentaba antes de dar cierta holgura al colocar el Stop Loss.

La operación del XLV es la operación deseada. Se captura el rebote en el momento justo y la posición se mantiene pocos días para cerrar con ganancias.

Si hacemos un backtest de este Sistema aplicado sobre los 9 sectores americanos (XLI, XLB, XLK, XLF, XLY, XLV, XLP, XLE, XLU) se obtienen estos resultados.

Un 6,16% de rentabilidad anual frente a un 2,87% del Sp500 entre el 2000 y hoy (24/5/2017), con una pérdida máxima del 11,46% frente al 56,78% del Sp500.

 

Este sistema funciona también muy bien con el SPY, el ETF que replica el SP500. Operando el SPY se amplia la operativa dando posibilidad de abrir largos y cortos.

Esta semana se ha cerrado también una operación en el SPY.

En este caso hemos tenido que esperar para confirmar el rebote y por eso se ha perdido algo de rentabilidad. Cuando aumenta la volatilidad en el mercado también se amplian los márgenes de seguridad para entrar.

El sistema de corto plazo aplicado sobre el SPY arroja unos resultados bastante alentadores.

Estos dos sistemas de corto plazo, junto con el sistema de medio plazo de momento compuesto son los que se ven en el Curso de Bolsa Online.

En próximos post iremos viendo cómo evoluciona la cartera, ejemplos de operativa real, dimensionamiento de posiciones, etc.


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Los análisis aquí mostrados tienen un objetivo meramente didáctico y en ningún caso son recomendaciones de inversión de ningún tipo. Cada persona es responsable de gestionar su capital.

 

 

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