Diversificación del Sistema Momento Compuesto

Este martes pasado arrancaba un nuevo mes en el mercado americano y como siempre, a primeros de mes, tocaba rotar los componentes del sistema momento compuesto.

En este post vamos a ver cuáles son los valores elegidos para formar parte de la cartera y a qué sectores pertenecen.


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El sistema momento compuesto está incluido en el temario del curso de bolsa online y en la zona de utilidades tienes a tu disposición mi operativa con todas las estrategias que opero en real.


Como te decía, he rotado los componentes de la cartera aplicando el criterio de selección en función del momento compuesto.

Con Prorealtime o Amibroker se puede calcular fácilmente la lista de componentes que entran en la rotación mensual. Este mes estos son los componentes:

Hemos comprado hasta agotar el capital disponible. Esta nueva forma de proceder se corresponde con la actualización del sistema momento a la versión jun18. Lo tienes explicado en la sección de sistemas.

En total tenemos 22 componentes, los mejores de la lista que ha salido al aplicar el algoritmo sobre todos los componentes del Sp500.

Como puedes ver en la captura de pantalla anterior se trata de una cartera bastante diversificada. Agrupando estos sectores en sus supersectores correspondientes se puede sacar una gráfica que muestra de una forma más visual la diversificación de la cartera.

Como puedes observar los sectores más potentes en estos momentos son el de la salud y el de bienes industriales y servicios.

Si analizamos los rendimientos por sectores en la web de Finviz.com vemos como estos sectores son los que mejores rendimientos llevan dando en los últimos meses.

Arriba tienes una captura de pantalla de los rendimientos a 6 y 12 meses.

Si no conoces la web finviz.com te aconsejo que le eches un vistazo porque merece la pena. Tiene buscadores muy potentes, gráficos de rendimiento sectoriales, mapas de acciones organizados por sectores, etc.

Si echamos la vista atrás, poco tiene que ver la cartera de hoy con la cartera justamente hace un año. En septiembre de 2017 la cartera momento estaba formada en más del 50% por componentes del sector tecnológico.

Hoy tan sólo tenemos el 9% de la cartera en este sector.

El mes que viene se cumplirán 2 años desde que el sistema momento compuesto viera la luz en la operativa real. Desde entonces, los resultados en real se asemejan a los esperados según los backtest realizados y nos han permitido rentabilizar nuestra cartera en casi un 20%, con una pérdida máxima bastante aceptable (-3,6%).

Hasta hoy se ha operado bastante bien con este sistema, aunque es cierto que no han habido grandes etapas correctoras. Iremos viendo durante los próximos meses el comportamiento del sistema momento compuesto.


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Los análisis aquí mostrados tienen un objetivo meramente didáctico y en ningún caso son recomendaciones de inversión de ningún tipo. Cada persona es responsable de gestionar su capital.

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